宏观模拟模型是直接将信用等级转换概率与宏观因素之间的关系模型化，并且，如果模型是拟合的，就可以通过制造宏观上的对于模型的“冲击”来模拟信用等级转换概率的跨时期演变状况。

1)盯市模型或违约模型

根据模型对信用损失的不同定义，可以将模型分为两类：以贷款的市场价值变化为基础计算的风险价值模型称为盯市模型(Marked-to-Market Model)，集中于预测违约损失的风险价值模型称为违约模型(Default Model)。盯市模型在计算贷款价值的损失和收益中既考虑了违约因素，同时又考虑了贷款信用等级上升或下降以及由此而发生的信用价差变化等因素。违约模型只考虑了两种状态，即违约或不违约。盯市模型和违约模型之间的关键差异是盯市模型包括了价差风险。常见的四种风险计量模型中信用度量术模型明显是一种盯市模型，Credit Risk+模型和KMV模型则本质上是违约模型，而信用组合观点既可以被当做盯市模型使用，又可以被当做违约模型使用。

2)信用风险驱动因素

信用组合观点的风险驱动因素有着与信用度量术和KMV方法的风险驱动因素在本源上的相似之处。特别是，一套系统的“国家范围的”宏观因素和非系统的宏观冲击驱动着违约风险和借款人之间违约风险的相关性。

信用度量术方法和KMV方法以默顿模型为分析基础，企业的资产价值和资产价值的波动性是违约风险的关键性驱动因素。在信用组合观点中，信用风险驱动因素是一些宏观因素。

3)信用事件的波动性

在信用组合观点中，违约概率是一套呈正态分布的宏观因素和冲击的一个对数函数，因此，随着宏观经济的演变，违约概率以及信用等级转换矩阵中其余的单元或概率也会变化。

4)模型的数字方法

信用组合观点方法使用重复的蒙特卡罗模拟法来生成宏观的冲击和贷款组合损失或贷款价值的分布，从而最终也能算出风险价值。